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介绍:从本期相对于上一期边际变化来看,风格配置策略由成长风格,转向小市值风格和低波动风格。根据最新风格配置静态结果,看多反转(看空动量)风格,看空质量风格、成长风格、高Beta风格,对杠杆率、估值、异质波动持中性态度(表17)。对于动量,控制市值、贝塔、波动率和流动性暴露;对于贝塔,控制市值、动量、波动率和流动性暴露;对于质量和成长,控制市值、贝塔、动量、波动率和流动性暴露。我们对动量、质量、成长和beta的空头纯因子风格指数进行优化配置。各空头指数权重配置如下:Beta,30.52%;质量,21.22%;成长,29.64%;动量,18.62%。